Идеи по запросу «Pine Script»

Сигналы Noro's Fast RSI Strategy v1.2 для бота AutoView Конвертировал стратегию Noro's Fast RSI Strategy v1.2 в индикатор для бота AutoView . Пришлось выкинуть пару функций strategy.position_size, strategy.position_avg_price, но изменений в тестере не увидел. Для идентичности сигналов индикатора и стратегии используйте мой измененный вариант Noro's Fast RSI Strategy v1.21 Т.к. планирую использовать для бинанса, то оставил только лонг, без пирамидинга. Теперь можно протестировать стратегию, выставить предпочтительные настройки в индикаторе и задать оповещения, по которым будет срабатывать бот. У Noro вышла уже версия 1.6 данной стратегии с новыми фишками, плюс в оригинальном скрипте индикатора AutoView реализованы функции пирамидинга, возможность выставления стоп лосса, тэйк профита и трейлинг стопа. Поэтому кто дружит с Pine Script, могут написать для себя продвинутую версию для бота. Еще интересный результат дает разделение параметра RSI Period на два – для независимого регулирования функций fastup, fastdown. P.S. Не забывайте выставлять процент комиссии в настройках стратегии.

Markov Chain [3D] | Fractalyst & SYNC & TRADE | Multi-Timeframe English Version Author Credit and Thanks: This improved Pine Script code is based on the original work by @Fractalyst. Thank you, Fractalyst, for the foundational code and inspiration! Key Improvements and Differences from Original: Short-term Movement Inner Sphere: Added dynamic inner sphere animation representing short-term (14-bar) regime probabilities, pulsing when active. Original lacked multi-timeframe distinction; now visualizes both midterm (500-bar) outer sphere and short-term inner sphere. Probabilities for Short-term and Midterm Movements: Calculated all transition and self-probabilities separately for short-term (14 bars) and midterm (500 bars) lookbacks. Labels show midterm % (short-term % in parentheses). Original used single lookback; now multi-timeframe with independent matrices. Weights for Each Event: Introduced configurable weights (default 0.1 each) for up to 10 custom indicators in regime detection. Original had no weights; now allows balanced signal combination. 10 External Signals: Expanded to 10 custom input sources (ind1 to ind10) with individual bull/bear thresholds. Original supported 3; now more flexible for complex strategies. Other differences: Separate matrices/state tracking for each timeframe; enhanced visuals with multi-timeframe offsets; regime detection unchanged but applied per timeframe.

S&P 500: Весна — Настало время перемен?Начнем с того, что уже полтора года наблюдается восходящее движение, которое мы сейчас тестируется на 2-х ключевых уровнях: Несмотря на политическую и фискальную волатильность, у нас сформировался выход из восходящего канала(то что белыми границами): сильная свеча на продажу в четверг, которая пробилась в границу более «выразительного» восходящего тренда к концу недели. Итог - произошёл отскок. Однако на этой неделе, особенно к её завершению, может сформироваться аналогичный уровень, который полгода назад вызвал интересную коррекцию. Речь идет об ожидании безработицы на уровне 4% – на фоне более слабых данных по пособиям и сохранения высокой процентной ставки... ...Мы можем столкнуться с той же динамикой, что наблюдалась в августе — история имеет тенденцию повторяться. «Трампоконсолидация» Взглянем подробнее на «трампоконсолидацию», которая бездвижно сохраняется уже 4 месяца. Цена, не сказать, что движется в узком диапазоне, но такое оно и есть, и что интересно: структура «умных денег» несколько раз ломается, причем подряд (CHOCH-CHOCH-CHOCH), но дальнейших подтверждений в виде пробоя ключевых уровней (BMS) или сдвига структуры (SMS) не происходит. В результате рынок остаётся без чёткого направления, а краткосрочные импульсы не приводят к формированию полноценного тренда. Отсутствие явных сигналов (BMS, SMS) затрудняет прогнозирование, и участники рынка вынуждены ловить свои стопы... Кроме того, после прихода Трампа (если брать максимум ноября как ориентир) наблюдалось увеличение волатильности в сторону медведей , то есть продавцы были чуточку сильнее. Паттерны Если говорить про паттерны, то классическая формация «голова и плечи» не исполнилась(( Вместо этого текущая консолидация формирует «квадрат», где можно выделить уже и две вершины, а возможно, появление и третьей. А если получится так, что цена будет четыре раза касаться верхних уровней, это может указывать на многократное тестирование сопротивления, что нельзя расценивать как ослабление бычьего тренда. Объемы! Со стороны продавцов наблюдается сильная аккумуляция. Если эта сила пойдет ниже, произойдёт резкий разворот – индекс может опуститься до 5200. Несмотря на то, что последняя свеча показала высокий, правильный объём на покупку, в течение последнего года мы чаще ассоциировали рынок с "объемными" медвежьими свечами, а агрессивных на покупку не было (до сегодня). При этом, текущий уровень был достигнут за одну неделю (полторы), что дополнительно подтверждает возможность дальнейшего снижения - продавцов сейчас много… Скользящие Средние Если смотреть на скользящие средние, то видно, что более длинный период (например, 100-периодная линия) оказывает значительное влияние: черная линия, которая трижды выступала в роли поддержки, была пробита и закрылась около своего значения. При этом ранее волатильность коррекции составляла около 7%, а сейчас мы наблюдаем топтание в районе 4–5% – значит, мы прошли только половину пути... ВАЖНО: В течение всего времени рынок быстро отыгрывал коррекции (продавцы быстрее покупателей), так что возникает вопрос: повторим ли мы историю? Можно утверждать, что одним из признаков пузыря является сильное отклонение скользящих средних, но об этом мы поговорим в конце и докажем немного по-другому, через другое визуальное восприятие. Индикаторы Еще чуть анализа (можно было еще 1001 индикатор налепить — пади гадай что): - Локальной «переклёпанности» структуры нет: рынок не сломал свою текущую конфигурацию и остаётся в умеренной коррекции-аккумуляции. - Интересно, что trailing ATR начинает сигнализировать о смене тренда – хотя в прошлый раз, когда была формация «голова и плечи», сигнал был ложный. - Кроме того, MACD и Chaikin указывают на ослабление бычьего импульса: гистограмма MACD снижается, а Chaikin демонстрирует уменьшение притока капитала. Например, тот рост, который наблюдался после образования «головы и плечи», сейчас практически сошел на нет. На более длительном таймфрейме также наблюдаются интересные дивергенции – MACD и Chaikin демонстрируют расплывчатое движение, что указывает на неопределённость силы текущего тренда. Если обратить внимание на недельный график и рассмотреть последнюю свечу, то, если эта свеча «съедается» (поглощается) последующими барами, это станет сильным сигналом для формирования нисходящего тренда. Продавцам – по одному место надают, то, что упустили в августе). Фибоначчи и Баффетт Если взглянуть на сетку Фибоначчи, то при прорыве текущей «трампо-аккумуляции» (прямоугольной зоны консолидации) индекс потенциально может устремиться к отметке 6500, соответствующей уровню 1.618 (Golden Ratio Extension). Исторические данные показывают, что, как раз, при достижении подобных значений в прошлом уже возникала коррекция с ощутимой волатильностью. При этом, на более высоких таймфреймах индикаторы (MACD, Chaikin и т.д.) пока не дают чёткого сигнала о завершении тренда или формирования «схлопывающей» дивергенции, что позволяет рынку сохранять бычий настрой. Коррекция может и не начаться в ближайшее время… Если же обратиться к индикатору Баффетта, он продолжает бить рекорды на протяжении длительного времени, при этом сам инвестор постепенно увеличивает долю кэша. Проблема в том, что никто не знает точный момент, когда крупные игроки решат выйти с рынка. Однако очевидно, что «вечное» удержание позиций в их планы вряд ли входит – рано или поздно начнётся фиксация прибыли, которая может запустить волну коррекции. ___________________________ Кластеризация — Заключение Не прошу сейчас вдаваться в тонкости — эта тема станет основой отдельного поста. Постараемся к следующей неделе представить код на Pine Script или разработать функционал через Telegram-бота, который позволит автоматически анализировать исторические цены путём кластеризации значений различных технических индикаторов. Код позволит определить, с какой технической особенностью менялась цена и какие «кластеры» при этом формировались – по скользящим средним и другим показателям. Грубо говоря, создаются некие паттерны, аналогичные формациям-фигурам, только на основе исторических данных и их распределения (кластеризации). Если вкратце, взгляните на графики (охватывающие период с 2003 по 2008 год до кризиса и текущую ситуацию – они похожи, длина схожа!). После прорыва уровня (по аналогии с золотым сечением - там это уровень 1-ого максимума) цена меняет свою «психологию»: появляются новые кластеры, так как скользящие средние начинают вести себя иначе. Как уже отмечалось, когда котировки резко растут, между скользящими средними и ценой возникает заметный разрыв, что можно рассматривать как сигнал формирования ценового пузыря. Можно сказать, что данный анализ носит в первую очередь визуальный характер, и его необходимо проверять, исследуя и тестируя выявленные собой закономерности. Но, согласитесь, если меняется класс ценового движения, меняется и его философия – а это уже тема для размышлений. Спасибо!

Итоги 2020 года Закончился второй год моей торговли на мосбирже, и третий в крипте. Сначала про фонду Результат за текущий год скромнее, чем за прошлый - 15.25% годовых, но в абсолютных значениях в 3 раза больше, чем в прошлом. В этот раз обогнал индекс :) Но при этом эквити совсем не такая гладкая, как в прошлом - в марте была просадка, которая в моменте была больше, чем вся прибыль прошлого года. Состав портфеля в целом не сильно изменился, акций примерно 55%, облигаций 45%. Из хороших сделок запомнилось только то, что ничего не продал в марте, хотя было реально очень страшно. Вообще на фонде я не активно торгую из-за убогого терминала, только докупаю на дивиденды и пополнения новые активы. Но изредка всё-таки совершаю какие-то спекуляции, и в этом году они были почти исключительно негативными. В том же марте, хоть и ничего не продал, но купил доллар по 80 - несколько дней скальпил от лонга на нём микропрофиты, и в итоге застрял в позиции. Сбросил её на где-то на 73, почти на лоях. С 71 снова начал скальпить микропрофиты, но где-то на 73 остался без позиции и, соответственно, пропустил настоящий рост. Ещё запомнился провал по облигациям Каскада. Я часто весной думал о том, что неплохо бы их сбросить, потому что стоили они выше сотки, пандемия очень негативно повлияла на бизнес автозапчастей, да и в целом это мало кому известные облиги. Например, у Хохрина, мнения которого о ВДО я прислушиваюсь, их в портфеле не было, да и в целом в упоминаниях. Но в итоге всё было спокойной, и я как-то подзабил. Потом случился техдефолт по КОшкам каскада, для меня это опыт первого невыполнения обязательств эмитента по облигам, которые я держу, и я реально запаниковал. В тот же день продал по идеальным лоям на 50, сначала думая, что ещё легко отделался. Но после этого они ещё поднимались до 90, да и вообще, было много дней для принятия взвешенного решения. Я же не дождался ответа эмитента и всё слил. Тут для меня урок скорее даже не в том, что такие решения нужно принимать более обдуманно, и вообще иметь на такой случай план, а в том, что я не продал их до того, как это случилось. Ещё в ошибки заношу дисбаланс по акциям, который сложился у меня в портфеле. Я набрал слишком много акций газпрома на новостях о больших покупках по 200. Моя закупочная цена ниже, но тем не менее,по газпрому я был почти целый год в минусе. Недокупил норникель, хотя очень долго ждал отката у него. Дождался цены ниже 20к, на которой хотел покупать, но не купил, испугавшись повторения юкоса. Теперь про биткоини. Тут год прошёл очень успешно. В крипте я торгую исключительно BTCUSD на байбите. Следил за графиком почти ежедневно, совершал много сделок весной и осенью. На спекулятивном аккаунте начинал с 0.05 бтс, а закончил с 0.188. В целом мне очень повезло, что я зашортил ту великую мартовскую красную свечу. И то, хоть я и почти удвоил тогда свои бтс, но в usd я потерял, потому что зафиксировался в большой спешке по локальным хаям движения. Участвовал в ряде турниров на байбите под ником Tr0sT, поэтому всю историю моего спекулятивного депозита можно отследить 9,68% contestId=5&teamId=409 6,83% contestId=13&teamId=416 -17,9% contestId=22&teamId=427 0,04% contestId=44&teamId=451 12,5% contestId=65&teamId=472 My P&L%：-10.27% My Ranking：3189 contestId=65&teamId=463 В целом очень стабильно, единственный турнир с минусом - это майский, где весь минус был за один день, когда я почуствовал себя великим трейдером, готовым увеличивать плечо, но при этом психологически был в очень плохом и подавленном настроении из-за личных событий. С первой же сделки против меня началась большая волатильность, и я перевернулся, тут же движение пошло против меня, я ещё раз перевернулся. И всё это на большом плече, на эмоциях. Вообщем слил много за один день, но смог остановиться. Текущий пнл тоже вообщем-то из-за слива за один день, а точнее ночь. Когда биткоин пробивал 20к - я решил, что не может он пробить 20к на радостях всех телеграм чатов - он должен пробивать 20к резко, на ликвидациях и стонах. И поставил на шорт от 21.5к на хорошую сумму. Фиксировал убыток уже по 23к. Про pine script и опять про крипту. В этом году, особенно в начале, много фриланс заказов было связано с разработкой скринеров на заказ, индикаторов и стратегий. И вот главный инсайт - для крипты всё только-только начинается. Большинство моих клиентов - индусы из америки. Почти все торгуют на насдаке или fifty50. И ни у кого из них нет крипты. Все они предпочитали оплачивать адские комиссии paypal, вместо того, чтобы купить usdt или ещё какую-нибудь крипту, переводы в которой без комиссии. Особенно меня удивил один чувак из Турции, у которого вообще в стране запрещены все способы перевода долларов, мы просто не нашли способа перевести бабки. И даже он не купил крипту до сих пор, хотя это было бы решением всех его проблем. Так что я искренне верю минимум в $100к за btc рано или поздно. Про алготрейдинг. В этом году завершил минимальный вариант платформы для алготрейдинга. У неё неплохая архитектура, вдохновлённая библиотекой quantconnect lean, есть коннектор к байбиту и мосбирже, написано всё C#. Но вот проблема, писал я его для стратегий маркет-мейкинга на облигациях, в стабильности которых я был уверен до пандемии. В итоге написав его ещё в начале лета движок пылился без дела, поскольку у меня просто нет актуальных идей для стратегий. Где-то в августе я пришёл к идее простого одностороннего маркет-мейкерства с мартингейлом на крипте. Применял его на биткоине в сторону лонга. Но вот в чём фишка - я зарабатывал довольно стабильно и каждый день, но микропрофиты. Если бы я просто пошёл в лонг, и взял целиком движение - то мой заработок был бы гораздо больше. И тут нет преимущества в том, что с ботом надёжнее - на самом деле нет. Бот также торговал только в лонг, и если бы я ошибся с направлением, то убыток от бота был бы возможно даже больше, чем от обычной ошибочной позиции. Вывод. Мой трейдинг в этом году улучшился, это факт, исходя из результатов по крипте. Но при этом я вижу очень большие проблемы, которые необходимо исправлять. Во-первых, я не следую собственным идеям до конца. Я вижу сделку, вхожу в сделку, могу несколько дней пересиживать убыток, но как только позиция выходит в плюс - я фиксируюсь на первом же сопротивлении. После этого я могу снова войти на поддержке, но часто этого не дают, а когда дают - то повторно фиксируюсь на сопротивлении. В итоге я получаю несколько небольших профитов, много хлопот, и при этом меньше профита, чем если бы я просто сидел и ждал своей изначальной цели по сделке. Это прям очень стандартная ошибка, и очень плохо, что я до сих пор постоянно её совершаю. Во-вторых, я могу открыть сделку против тренда. Я считаю это норм для долгосрока, например, открывать лонги на большом падении в марте, когда оно уже было пару месяцев, т.е. очевидно тренд был нисходящий - несмотря на это контртренд в той ситуации норм, если готов держать потом позицию несколько лет. Или вот как сейчас, когда я вошёл в BNB по 0.00156 по отношению к BTC на длитьном даунтренде - тоже норм, потому что в BNB я участвую в binance vault, и рано или поздно он стрельнёт. Но вот шортить на 21.5к биткоин - большая ошибка. И вот прямо сейчас мне тоже хочется зашортить биткоин, потому что на 20к и 18.5к - чёткие поддержки, и наверняка же он хоть одну из них протестирует, прежде чем полетит дальше. В спекуляциях нельзя вставать против тренда. Желание открыть сделку против тренда в целом следствие другой ошибки - слишком частой торговли, стремлении постоянно находиться в позиции. В-третьих, я недостаточно тщательно продумываю сделку. У меня всегда есть причины для сделки, но я заранее не рассматриваю все варианты поведения цены и свои действия в этих случаях. В итоге когда ситуация развивается не по моему основному сценарию мне приходится действовать на ходу, и чаще всего такие мало обдуманные решения оказываются плохими. Вообщем-то все эти ошибки подробно описаны в моей любимой книге по трейдингу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Вильямса, я их знаю, но раньше они не оказывали такого существенного влияния, потому что были проблемы с поиском входа в позиции, качестве анализа и так далее. Планы на 2021. По алготрейдингу планов нет, думаю это всё на паузу поставить. По пайну тоже фрилансить активно не планирую, потому что всё свободное время уходит на разработку новой игры. Единственное, что планирую - это написать 2 качественных индикатора - один прямо на график, а второй осциллятор, в которые свести весь мой опыт и знания по BTCUSD, и продавать подписку на них. Очень меня вдохновил CryptoFace, который с виду довольно много на этом заработал, при этом сам его продукт перерисовывает, что по-моему непозволительно. Главное, что может улучшать трейдер, это не результат, потому что он во многом зависит от случая, а именно процесс принятия решения. Поэтому ставлю на 2021 год цель не улучшить результат этого года - повторить было бы уже хорошо, а улучшить мои личные характеристики как трейдера. То есть добиться того, чтобы время нахождения в прибыльной позиции было длительнее, чем в убыточной. Чтобы выход из позиций был исключительно по сценариям, обдуманных изначально при создании сделки. Также нужно сократить в целом время нахождения в рынке, терпеливее дожидаться лучших точек входа. Хотелось бы написать, что для всего этого нужно вести тут активный дневник по сделкам, но обещать не хочу, так что посмотрим :)